Approches d'évaluation du risque de crédit bancaire: Essai d'organisation de la littérature

YASSINE MEBSOUT, MOHAMED LAIACHI

Résumé


La gestion du risque de crédit bancaire se fait depuis plusieurs décennies. Elle se base sur l'analyse statistique, économique et financière afin de prévoir les entreprises financièrement saines des entreprises défaillantes. Les anciens modèles de gestion du risque de crédit se distinguent par leur caractère statique, ils se basent sur une analyse purement financière. Les approches structurelles et réduites viennent compléter ces modèles à travers l'intégration de nouveaux facteurs probabilistes et stochastiques qui servent à quantifier ce type de risques. La réglementation prudentielle représentée par la BRI vient par la suite pour défendre le même but qui est celui de protéger les institutions financières contre les différents risques à travers de nouveaux accords et recommandations.  


Mots-clés


crédit; risque; banque; stochastique; notation interne

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