L’objectif  de  cet  article  est d’analyser la nature  de la  volatilité des prix du piment sec sur les marchés centraux au Bénin. Les résultats  des différents  tests économétriques  sur les séries de prix indiquent la présence d’une variabilité temporelle sur les marchés centraux. Les écart-types montrent une dispersion des séries des prix autour de leurs moyennes. Les tests d’ADF révèlent l’existence déterministe axée sur une trajectoire naturelle des prix du piment sec.  Le modèle d’ARCH montre une volatilité du prix du piment sec sur  la quasi-totalité des marchés. Par contre, les résultats du modèle GARCH, confirment l’existence  de volatilité conjoncturelle et  structurelle.  Dans une perspective de réduction de volatilité relevant surtout des chocs endogènes sur certains marchés centraux, il nécessaire et indispensable de renforcer de façon récurrente les  capacités des systèmes d’informations  des dits marchés centraux  (SIM) existants. Ce renforcement est assujetti par  la  disponibilité de l’information en temps réel  permettant aux différents acteurs d’être rationnels  dans  leur prise de  décision.  Les  autorités  en charge  de l’information et les coopératives  villageoises  doivent  désormais de façon permanente veiller à la  diffusion des prix du piment sec  dans  les  langues  locales,  afin d’en faciliter  l’accessibilité  l’offre  du piment sec au Bénin.