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Modélisation Prévisionnelle par Hawkes Process des Crises Economiques


 
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1. Titre Titre du document Modélisation Prévisionnelle par Hawkes Process des Crises Economiques
 
2. Créateur Nom de l'auteur, affiliation, pays Habib ELFATHAOUI; Université IBN ZOHR; MAROC
 
3. Sujet Discipline(s)
 
3. Sujet Mot(s)-clé(s) Modélisation, Ponctuel process, Auto Excitation, Effet Cluster, Crise
 
4. Description Résumé

 

L’objet de cet article est de travailler sur la modélisation des chocs récurrents susceptibles d’affecter une économie dans la période des crises, nous prenons en considération l’aspect endogène de tels chocs en basant notre analyse sur une modélisation inspirée du processus ponctuel (Hawkes process). La prise en considération de l’interdépendance des événements en complément des fondements de la fonction de poisson, nous permet d’avoir une approche beaucoup plus réaliste par rapport au déroulement des événements. Les déterminants du processus ponctuel implémentés sur une série du PIB du Maroc nous donnent une image reprenant à bien des égards l’intensité de la crise et sa durabilité en se basant sur l’hypothèse d’un comportement d’auto excitation et d’effet cluster après la crise.

 

 
 
5. Éditeur Agence organisatrice, lieu
 
6. Contributeur Commanditaire(s)
 
7. Date (AAAA-MM-JJ) 08-07-2020
 
8. Type Statut & genre Article évalué par les pairs
 
8. Type Type
 
9. Format Format de fichier PDF
 
10. Identifiant URI https://revues.imist.ma/index.php/REMSES/article/view/21277
 
10. Identifiant Digital Object Identifier (DOI) https://doi.org/10.48375/IMIST.PRSM/remses-v5i1.21277
 
11. Source Titre de revue/conférence; vol., no. (année) Revue des Études Multidisciplinaires en Sciences Économiques et Sociale; Vol. 5, No 1 (2020)
 
12. Langue Français=fr fr
 
13. Relation Fichiers supp.
 
14. Couverture Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.)
 
15. Droits Droit d'auteur et autorisations Tous droits réservés (c) 2020 Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales