Attribution du risque d’un OPCVM action

mohamed BELAHSEN, Al mahdi KORAICH, Moustapha HAMZAOUI

Résumé


Dans cet article on est arrivé à décomposer la mesure de risque de manière similaire à ce qui est en place au niveau de l’attribution de performance. Donc, non seulement la performance globale pourrait être comparée au risque global, mais chaque contribution à la performance pourrait être appréciée au regard de la contribution au risque associée. Cette analyse plus fine et plus complète pourrait favoriser des choix de gestion plus avertis et donc potentiellement différents voir meilleurs. L’objectif semble avoir été atteint  dans la mesure où une méthodologie d’attribution de risque sur terme d’attribution de performance nous a permis d’expliquer le risque global du portefeuille ,en plus, d’effectuer une analyse critique du processus de gestion au sein d’une société.


Mots-clés


Attribution de risque et de performance, modèle de Brinson, gestion du portefeuille, Tracking Error, VaR….

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ISSN: 2489-205X

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