Tests de la théorie d’arbitrage en utilisant des variables macroéconomiques sur la bourse de Casablanca

MOULAY EL MEHDI FALLOUL

Résumé


Cette étude a pour ambition de tester empiriquement la théorie d’arbitrage sur la bourse de Casablanca, en utilisant cinq variables macroéconomiques, notamment le taux de change (EXRT), la valeur ajoutée de la production industrielle (INDQ), l’offre de Monnaie (MS), et le prix de pétrole Brent (OIL). Plus précisément, cette étude essai d’apporter une réponse à la problématique suivante : Est-ce que les variables macroéconomiques le taux de change (EXRT), la valeur ajoutée de la production industrielle (INDQ), l’offre de Monnaie (MS), et le prix de pétrole Brent (OIL) impactent les rendements des actions sur la bourse de Casablanca ? La réponse à cette question de recherche serait d’une grande utilité pour le jugement des investissements en actions dans le contexte du marché marocain des actions.

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ISSN: 2489-205X

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