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| Dublin Core |
Éléments de métadonnées PKP |
Métadonnées pour ce document |
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Titre |
Titre du document |
Quelles vitesses d’ajustement pour quels niveaux d’équilibre pour le taux d’intérêt interbancaire marocain ? Estimation et comparaison d’un modèle à réversion quadratique |
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Créateur |
Nom de l'auteur, affiliation, pays |
Moustapha HAMZAOUI; Professeur à la FSJES, Université Abdelmalek Essaädi de Tanger, Equipe de Recherche : Economie Finance et Développement (EFD). |
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Créateur |
Nom de l'auteur, affiliation, pays |
Issam BOUSALAM; Chercheur en Sciences Economiques à l’Université Abdelmalek Essaädi de Tanger- Maroc. |
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Sujet |
Discipline(s) |
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| 3. |
Sujet |
Mot(s)-clé(s) |
Processus SWING, Taux d’intérêt interbancaire marocain, LIBOR, EURIBOR, Méthode des moments généralisée (GMM). |
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| 4. |
Description |
Résumé |
Cet article a pour objet d’estimer les paramètres du modèle de retour à la moyenne (SWING à tendance aléatoire) appliqué au taux moyen pondéré interbancaire marocain et ses équivalents pour d’autres pays de comparaison (USA, Italie, Turquie et la Grèce). Nous cherchons à vérifier si les deux vitesses d’ajustement du processus vers l’équilibre sont différentes l’une de l’autre ou pas, et par la même occasion, déterminer les intervalles d’équilibres pour chacun des taux d’intérêt traités. Les résultats montrent que les deux vitesses de retour à l’équilibre (ascendante et descendante) pour tous les taux étudiés sont statistiquement différentes l’une de l’autre et il existe plusieurs intervalles d’équilibre dépendamment de celles-ci. Les résultats de la comparaison soulèvent également les différences structurelles des marchés de taux en comparaison et les comportements des acteurs y intervenant. |
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Éditeur |
Agence organisatrice, lieu |
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Contributeur |
Commanditaire(s) |
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Date |
(AAAA-MM-JJ) |
09-12-2015
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Type |
Statut & genre |
Article évalué par les pairs |
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Type |
Type |
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| 9. |
Format |
Format de fichier |
PDF |
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Identifiant |
URI |
https://revues.imist.ma/index.php/REGS/article/view/4159 |
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Identifiant |
Digital Object Identifier (DOI) |
https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v0i2.4159 |
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Source |
Titre de revue/conférence; vol., no. (année) |
Revue Economie, Gestion et Société; No 2 (2015) |
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| 12. |
Langue |
Français=fr |
fr |
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Relation |
Fichiers supp. |
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| 14. |
Couverture |
Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) |
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| 15. |
Droits |
Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c)
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