Efficience informationnelle : une application au marché boursier casablancais

Résumé

Ce texte traite de l’efficience informationnelle du marché boursier marocain. En se basant sur l’hypothèse “standard” des marchés efficients (EMH), nous avons essayé de tester la marche au hasard des rentabilités au cas de la bourse de Casablanca. Les conclusions relatives à nos divers tests ont confirmé l’hypothèse des marchés efficients, sous sa forme faible.