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Efficience informationnelle et anomalies de calendrier : Etude empirique du marché boursier marocain


 
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1. Titre Titre du document Efficience informationnelle et anomalies de calendrier : Etude empirique du marché boursier marocain
 
2. Créateur Nom de l'auteur, affiliation, pays Driss OMERANI; Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales- Marrakech, Laboratoire INREDD, Université Cadi Ayyad, MAROC.; MAROC
 
2. Créateur Nom de l'auteur, affiliation, pays Youness AIT OUMMOU; Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales- Marrakech, Laboratoire INREDD, Université Cadi Ayyad, MAROC.; MAROC
 
2. Créateur Nom de l'auteur, affiliation, pays Asmae ATITAOU; Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales- Marrakech, Laboratoire LARESSGD, Université Cadi Ayyad, MAROC.; MAROC
 
3. Sujet Discipline(s)
 
3. Sujet Mot(s)-clé(s) Efficience informationnelle ; Anomalies de calendrier ; ARFIMA-CsGARCH ; test ANOVA ; test kruskal-Wallis
 
4. Description Résumé

La présente recherche a pour objectif central d’examiner, dans le contexte marocain, l’efficience informationnelle ainsi que les anomalies de calendrier. L’étude concerne, plus particulièrement, l’effet janvier et l’effet weekend.

 

Pour cela nous mobilisons diverses techniques statistiques et économétriques. Afin de prendre en considération les principales propriétés des séries financières, nous allons utiliser des modèles estimés avec MCO et des extensions du modèle GARCH. Ces modèles sont estimés sur la base des rendements journaliers et mensuels de l’indice MASI, pour la période allant du 02/01/1992 au 31/12/2021.

 

Les résultats obtenus remettent en cause l’hypothèse de l’efficience ; en ce sens qu’ils révèlent à la fois l’existence d’une mémoire longue, et la présence de l’effet janvier sur le marché boursier marocain. 
 
5. Éditeur Agence organisatrice, lieu
 
6. Contributeur Commanditaire(s)
 
7. Date (AAAA-MM-JJ) 06-11-2022
 
8. Type Statut & genre Article évalué par les pairs
 
8. Type Type
 
9. Format Format de fichier PDF
 
10. Identifiant URI https://revues.imist.ma/index.php/AME/article/view/35542
 
10. Identifiant Digital Object Identifier (DOI) https://doi.org/10.48374/IMIST.PRSM/ame-v4i4.35542
 
11. Source Titre de revue/conférence; vol., no. (année) Alternatives Managériales Economiques; Vol. 4, No 4 (2022)
 
12. Langue Français=fr fr
 
13. Relation Fichiers supp.
 
14. Couverture Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.)
 
15. Droits Droit d'auteur et autorisations Tous droits réservés (c) 2022 Alternatives Managériales Economiques